Skip to main content
Zintegrowana wycena

Wychodzimy naprzeciw innowacjom w biznesie i nowym regulacjom prawnym wyposażeni w skuteczne metody wyceny i analizy ryzyka

Zakres naszych usług

Specjalistyczna wiedza biznesowa w obszarze wycen i analizy ryzyka
Specjalistyczna wiedza biznesowa w obszarze wycen i analizy ryzyka
  • Tworzenie modeli wyceny i analiza ryzyka dla wszystkich typów instrumentów finansowych i portfeli inwestycyjnych
  • Benchmarking, tworzenie prototypów, walidacje krzyżowe i udoskonalanie modeli wycen i ich metodologii
  • Konsultacje w sprawie przyjęcia nowych standardów wyceny, np. xVA, ujemne stopy procentowe, zastosowanie wielu krzywych dochodowości (multi-curve), (x)OIS
Sprawne wdrażanie wymogów regulacyjnych
Sprawne wdrażanie wymogów regulacyjnych
  • Integracja wymogów regulacyjnych z istniejącymi systemami wyceny i oceny ryzyka, np. IFRS, CRR, CRD, MAD, MAR, EMIR, REMIT, MiFID II, MiFIR, FRTB, MaRisk
  • Przekształcenie niewersjonowanego środowiska wyceny zbudowanego w oparciu o MS Excel w najnowocześniejsze i całkowicie zintegrowane systemy
  • Walidacje krzyżowe, xVA i kalkulacje przyszłej potencjalnej ekspozycji kredytowej zgodnie z wymaganiami regulatorów
Wycena i analiza ryzyka jako usługa
Wycena i analiza ryzyka jako usługa
  • Innowacyjne rozwiązania SaaS dla wyceny i analizy ryzyka, np. mechanizmy oceny ryzyka, okresowe wyceny lub kalkulacje ekspozycji
  • Usługi utrzymywania i rozwoju aplikacji biznesowych do zarządzania portfelem, ryzkiem i cyklem życia transakcji w modelu outsourcingu i out-taskingu
  • Zintegrowane usługi zarządzania danymi rynkowymi i referencyjnymi oraz analityka danych
Wdrażanie dedykowanych rozwiązań do zarządzania portfelem, ryzykiem i cyklem życia transakcji giełdowych
Wdrażanie dedykowanych rozwiązań do zarządzania portfelem, ryzykiem i cyklem życia transakcji giełdowych
  • Projektowanie rozwiązań, procesów oraz dedykowanej architektury IT pozwalających dopasować, wdrożyć, a następnie wyskalować pojawiające się niestandardowe wymagania dotyczące wyceny
  • Innowacyjne technologie API ułatwiające integrację front-to-back pomiędzy klasycznymi systemami FO i BO oraz platformami do wyceny, takimi jak Numerix CAIL, CAS
  • Szybka integracja nowych technologii i standardów, np. FpML, blockchain
Migracje, aktualizacje i transformacje
Migracje, aktualizacje i transformacje
  • Planowanie migracji oraz wdrożenia aplikacji do wyceny i oceny ryzyka, w tym szybkie tworzenie prototypów rozwiązań
  • Doświadczenie i wyjątkowe narzędzia usprawniające migrację i aktualizację aplikacji, np. z Numerix CrossAsset XL do CAIL, CAS
  • Przekształcanie środowiska aplikacji, polegające na odejściu od modelu scentralizowanego na rzecz modelu opartego na mikro-serwisach i analityce rozproszonej
Optymalne zarządzanie danymi do wyceny i raportowania
Optymalne zarządzanie danymi do wyceny i raportowania
  • Raportowanie i wizualizacja danych dla klientów, agencji regulacyjnych i innych interesariuszy
  • Zarządzanie danymi rynkowymi i referencyjnymi w sposób kontrolowany, z możliwością śledzenia historii zmian
  • Integracja danych i procesów w ramach całej organizacji za pomocą najnowocześniejszych rozwiązań DWH i DB

Pomagamy instytucjom finansowym w zintegrowaniu wyceny i analizy ryzyka, aby mogły sprawniej poruszać się na złożonych i zmieniających się rynkach kapitałowych, kwantyfikować ryzyko oraz zwiększać przewagę konkurencyjną!

Korzyści dla naszych klientów

Skalowalna wycena i analiza ryzyka

Skalowalność jest kluczem do profesjonalnej implementacji najnowocześniejszych metod wyceny i analiz ryzyka, a do jej zapewnienia konieczna jest jednoczesna optymalizacja

  • Wbudowanych algorytmów i metodologii
  • Procedur analitycznych i algorytmów obliczeniowych
  • Architektury IT, jej  systemów oraz interfejsów API
Sprawnie przeprowadzone i skuteczne migracje, aktualizacje i transformacje

Warunkiem sprawnie przeprowadzonej i skutecznej migracji, aktualizacji oraz transformacji istniejących metod i modeli ilościowych przy krótszym czasie wprowadzenia na rynek jest

  • Dobre zrozumienie celów i potrzeb klienta (inżynieria wymagań i zarządzanie zmianą)
  • Wykorzystanie silnych partnerstw i wieloletniego doświadczenia
  • Stosowanie kompleksowego podejścia biznesowego, metodologicznego i technologicznego
Standardy audytorskie i walidacja krzyżowa

Oferujemy naszym klientom rozwiązania dotyczące wyceny i analizy ryzyka, które obejmują

  • Zgodność ze standardami audytowymi i regulacjami prawnymi
  • Standardy wdrożeń zgodne z zasadą podwójnej weryfikacji
  • Standaryzowane testy i procesy walidacji krzyżowej
Spójne wyceny i przepływy danych

Jednolity charakter wyceny i analizy ryzyka w ramach całej organizacji stanowi podstawę dla

  • Skutecznego procesu podejmowania decyzji w oparciu o wiarygodne i spójne wyniki wyceny
  • Minimalizowania czasu i kosztów weryfikacji bilansu
  • Efektywnej sprawozdawczości wobec organów regulacyjnych oraz wiarygodnej i rzeczowej sprawozdawczości wobec klientów i innych interesariuszy
Ograniczanie stopnia złożoności i większa elastyczność

Kompleksowe rozwiązania dla wyceny i analizy ryzyka mogą łączyć w sobie następujące, nierzadko rywalizujące ze sobą cele

  • Elastyczność: możliwość szybkich zmian w metodzie wyceny
  • Przejrzystość: szybkie uzyskanie zagregowanej informacji przy jednoczesnym dostarczaniu wszystkich szczegółów w razie konieczności
  • Prostota: ograniczenie stopnia złożoności metodologicznej i systemowej
Optymalizacja infrastruktury IT i łatwość utrzymania

Warunkiem optymalizacji infrastruktury IT i zmniejszenia kosztów utrzymania dla biznesu i IT jest wdrożenie rozwiązań, które

  • Gwarantują wyraźne oddzielenie funkcji biznesowych od informatycznych
  • Dostarczają spójne i mogące sprostać przyszłym wyzwaniom interfejsy API, pozwalające na integracje z istniejącymi systemami
  • Dostarczają wydajne i zintegrowane procesy do wyceny i zarządzania danymi

Nasze osiągnięcia

Poniżej znajdują się wybrane projekty dotyczące tego obszaru

Technologiczne innowacje w usługach finansowych dostarczają rozwiązanie dla wyceny portfela wartego miliardy euro

Jest to historia sukcesu dużego niemieckiego banku, który zwrócił się do DEVnet o pomoc w przeprowadzeniu dużych zmian technologicznych, mających poprawić funkcjonalność w zakresie zarządzania i wyceny wartego kilka miliardów euro portfela składającego się z egzotycznych instrumentów pochodnych i produktów strukturyzowanych. Transformacja biznesowa oparta na technologii była możliwa dzięki silnemu partnerstwu pomiędzy firmami Numerix i DEVnet oraz zaprojektowaniu rozwiązań w oparciu o Numerix CAIL.

Migracja z Numerix CrossAsset XL do CAIL

Wdrożenie CVA-Trading-Desk dla departamentu skarbu jako wewnętrznej jednostki usługowej

Wdrożenie zarządzania portfelem w czasie rzeczywistym i kontroli przed dokonaniem transakcji celem zapewnienia szybkiej reakcji na zmiany rynkowe wiązało się z precyzyjną kalkulacją ceny i marży przy uwzględnieniu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności bliskości rynku oraz akceptacji przez odpowiednie departamenty handlu cen standardowych i egzotycznych instrumentów pochodnych z uwzględnieniem ryzyka (w tym CVA, DVA i FVA).

Referencje CVA Trading Desk

Długoletnie partnerstwo z ośrodkami badawczymi i dostawcami oprogramowania

Kontakt

Dr. Steve Maskaleut

Dr. Steve Maskaleut

Rupert Hughes

DEVnet GmbH
Nördliche Münchner Straße 14a
82031 Grünwald
Germany

Adres pocztowy:
Postfach 330611
80066 Munich
Germany

Contact

Kontakt

* opcjonalnie

Technologie

  • Numerix Cross Asset Integration Layer (CAIL)
  • Numerix Cross Asset Excel (CAXL)
  • Numerix OneView
  • Numerix Cross Asset Server (CAS)
  • Numerix Template Studio
  • Cross Asset Library
  • High Performance Computing

Metody i kompetencje

  • Analiza biznesowa
  • Analityka transakcji
  • Analiza ryzyka
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Dane rynkowe
  • Wszystkie klasy aktywów
  • Analiza portfela
  • Modele stochastyczne
  • Wycena w opraciu o wiele krzywych dyskontujących
  • Metody numeryczne
  • Data Science
  • Analityka danych
  • Machine Learning
  • Prognozowanie i symulacja
  • Metody optymalizacji
  • Instrumenty pochodne
  • Usługi wyceny
  • Quant Development
  • Kompleksowa integracja
  • Metody migracji
  • xVA, CVA, DVA, FVA
  • Walidacja modelu
  • Ryzyko rynkowe i kontrahenta
  • CRR, CRD, MAD, MAR,
  • EMIR, REMIT, MiFID II, MiFIR,
  • IFRS, IFRS9, FRTB, MaRisk