Real-time Trading-System und Market Analytics für einen Hedge Fund

Design und Implementierung eines Trading-Systems zum automatischen und algorithmischem Handel von Finanzprodukten, für das Marktdatenmanagement, das Trade Reporting, das Position Management sowie real-time Market Analytics. Stamm- und Marktdaten der Finanzinstrumente werden über eine Anbindung an einen Bloomberg Marktdaten Feed bezogen. Die entsprechenden Orderdaten werden zum Zwecke des Orderroutings- und -managements über eine FIX Gateway (Bloomberg EMSX) abgebildet. Das System ist in einer leichtgewichtigen Java-kdb+ Architektur mit zentraler Datenhaltung implementiert. Die zentrale Datenhaltung erfolgt in kdb+, einer In-Memory DB-Technologie zur real-time Verarbeitung von numerischen Massendaten (Numerical Big Data). Die real-time Market Analytics wie auch die algorithmischen Handelsstrategien wurden hauptsächlich in q implementiert. q ist die mit kdb+ verbundene Programmiersprache mit funktionalen Elementen optimiert auf die vektororientierte Verarbeitung von Zeitreihen. Der kdb+ Teil des Systems wurde hierbei auf Basis der DEVnet Enterprise Components in q entwickelt und alle Bloomberg Interfaces in Java. Die DEVnet Enterprise Components enthalten Adaptoren für die Integration von Analytics in unterschiedlichen objektorientierten oder funktionalen Programmiersprachen wie z.B. Python oder Erlang. Weiterer Auftragsbestandteil war die Umsetzung eines agilen Softwareentwicklungsprozesses mit Continuous-Integration.