Zentrale Risikomanagement Architektur für Central Counterparties

Design und Entwicklung einer hoch performanten, skalierbaren, revisionssicheren Applikationsarchitektur für die Integration von Pricing und Risk Analytics im Rahmen des Neuproduktprozesses, für das Portfolio Hedging im Default Fall, für die Modellkalibrierung sowie das tägliche Data Cleansing von Marktdaten für das zentrale Risikomanagement- und Portfolio-Marginingsystem eines Tier-1 Clearing Houses (Central Counterpart).

Zum Zwecke der Skalierung der Risiko Management Organisation und zur Reduktion operativer Risiken wurde eine Automatisierung des Neuproduktprozesses von mehr als 200 Prozessschritten mittels einer Wizard-geführten Workflowstruktur entwickelt. Das intuitive GUI-basierte Workflow Frontend wurde in Java FX umgesetzt.

Die vereinbarte Ergebnisverantwortung von DEVnet („turnkey solution“) deckt den gesamten agilen Software-Entwicklungsprozess ab: Design und Umsetzung der Zielarchitektur sowie Implementierung auf Basis von MATLAB, JEE, Oracle DB und Google Protocol Buffer/AMQP, Redesign fachlicher Pricing und Risk Analytics Prototypen auf Basis einer MATLAB basierten DSL einschließlich Performance Optimierung, Release und Change Management (SVN, Maven, Jenkins), Überführung des Systems in die Produktion, Operations & Maintenance für alle Development, Test-, Acceptance-, Simulations- und Produktionsumgebungen sowie Live-Demos und Support für fachlichen Endanwender.