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Integrated Valuation

Business-Innovationen oder regulatorische Anforderungen meistern Sie mit effizienten Lösungkonzepten für Valuation und Risk Analytics.

Unsere Leistungen umfassen

Spezialisiertes Business Know-How in Valuation & Risk Analytics
Spezialisiertes Business Know-How in Valuation & Risk Analytics
  • Ausgewiesene Kenntnisse in Valuation und Risk Analytics von Wertpapieren und Portfolios aller Anlageklassen
  • Benchmarking, Entwicklung von Prototypen, Cross-Validation und Optimierung methodischer Rahmenbedingungen
  • Beratung bei der Integration neuer Bewertungsstandards, u.a. xVA, negative Zinsen, (x)OIS Multi-Curve Frameworks
Effektive Implementierung von regulatorischen Anforderungen
Effektive Implementierung von regulatorischen Anforderungen
  • Integration regulatorischer Anforderungen in bestehende Bewertungs- und Risikosysteme, u.a. IFRS, CRR, CRD, MAD, MAR, EMIR, REMIT, MiFID II, MiFIR, FRTB, MaRisk
  • Transformation von nicht-revisionssicheren, MS Excel basierten Bewertungs- und Analyseumgebungen in voll integrierter Systeme, auf dem neuesten Stand der Technik
  • Cross-Validations, xVA & potenzielle, zukünftige Exposure-Berechnungen entsprechend der regulatorischen Anforderungen
Valuation & Risk Analytics als Dienstleistung
Valuation & Risk Analytics als Dienstleistung
  • Innovative SaaS Lösungen für Pricing und die Risikoanalyse, u.a. Risk Engines, periodische Bewertungen oder Exposure- Berechnungen
  • Outsourcing & Outtasking von Leistungen sowie Unternehmensapplikationen im Portfoliomanagement, Risikomanagement und Handel
  • Integrierte Dienstleistungen für Markt- und Referenzdatenmanagement sowie Data Science und Analytics
Maßgeschneiderte Lösungen für Portfoliomanagement, Risikomanagement und Handel
Maßgeschneiderte Lösungen für Portfoliomanagement, Risikomanagement und Handel
  • Lösungskonzepte sowie kundenspezifische IT-Architektur und Workflows, um spezielle Bewertungsanforderungen erfüllen und skalieren zu können
  • Innovative API Technologien, um die Front-to-Back Automatisierung zwischen klassischen FO und BO Systemen und der Bewertungsplatformen, wie Numerix CAIL, CAS, etc., zu ermöglichen
  • Schnelle Integration neuer Technologien und Standards, u.a. FpML, Blockchain
Migrationen, Upgrades & Transformationen
Migrationen, Upgrades & Transformationen
  • Planung von Migrationen und Implementierung von Anwendungen im Bereich Valuation und Risk, inkl. intensiver Entwicklung von Prototypen
  • Einzigartige Tools und Erfahrung ermöglichen eine effektive Migration bzw. Upgrade von Numerix CrossAsset XL zu CAIL, CAS, etc.
  • Transformation von siloartigen in serviceorientierte Systemlandschaften und verteilte Analyse Cluster
Optimiertes Datenmanagement für Valuation und Reporting
Optimiertes Datenmanagement für Valuation und Reporting
  • Lösungskonzepte für Reporting und Visualisierung für Kunden, Aufsichtsbehörden und weitere Stakeholder
  • Datenkapselung sowie versioniertes und kontrolliertes Markt- und Referenzdatenmanagement
  • Integrierte Daten- und Workflows mit state-of-the-art DWH und DB Lösungen über die gesamte Organisation hinweg

Wir unterstützen Finanzdienstleister bei der Umsetzung von Bewertungs- und Risikokonzepten, um sich erfolgreich den Herausforderungen sich veränderter Kapitalmärkte zu stellen, Risiken zu quantifizieren und Wettbewerbsvorteile zu schaffen.

Ihre Vorteile umfassen

Skalierbare Valuation & Risk Analytics

Skalierbarkeit ist der Schlüssel, um state-of-the-art Valuation & Risk Analytics auf professioneller Ebene durchführen zu können und erfordert eine gemeinsame Optimierung von

  • Integrierten Algorithmen und Methoden
  • Angewandter Analyse- & Berechnungssoftware
  • Zugrunde liegender IT-Architektur, Systeme und APIs
Reibungslose und effiziente Migrationen, Upgrades & Transformationen

Bestehende quantitative Methoden und Modelle können mit einem verringerten Time-to-Market reibungslos und effizient migriert, aktualisiert und transformiert werden, wenn

  • Kundenziele und Anforderungen verstanden werden (Requirement-Engineering & Change-Management)
  • Auf starke Partnerschaften und langjährige Erfahrung zurückgegriffen werden kann
  • Geschäftsumfassende Methodik und Technologie orientierte Lösungsansätze angewendet werden
Audit Compliance & Cross-Validation

Unsere Leistungen bieten Kunden Lösungskonzepte für Valuation und Risk Analytics und beinhalten

  • Einhaltung von revisions- und aufsichtsrechtlichen Anforderungen
  • Implementierung von Vier-Augen-Standards
  • Standardisierte Tests und Cross-Validation Prozesse
Konsistente Valuation & Data Flows

Organisationsweite Konsistenz von Valuation & Risk Analytics ist die Basis für

  • Effektive Entscheidungsfindung basierend auf zuverlässigen und einheitlichen Bewertungsresultaten
  • Minimierung von Abstimmungszeit und Kosten
  • Effizientes, aufsichtsrechtliches Reporting sowie zuverlässiges und aussagekräftiges Reporting an Kunden und andere Stakeholder
Reduzierung von Komplexität & erhöhte Flexibilität

Ganzheitliche Lösungen für Valuation & Risk Analytics können die folgenden, oft konkurrierenden, Ziele verbinden

  • Flexibilität: Bei Bewertungsanpassungen und Ad-hoc Opportunitäten
  • Transparenz: Schnell verfügbare Übersicht mit allen Details, falls benötigt
  • Vereinfachung: Reduzierung von Methodologie- und Systemkomplexität
Optimierte IT Infrastruktur & Wartbarkeit

Optimierte IT-Infrastruktur und verringerte Wartungskosten für Business und IT werden durch Lösungskonzepte erreicht, die

  • Eine klare Trennung der Zuständigkeit von Business und IT garantieren
  • Kohärente und zukunftssichere APIs zur Verfügung stellen, um zugrundeliegende Systeme zu integrieren
  • Effiziente und integrierte Workflows für Valuations- & Datenmanagement bereitstellen

Unsere Erfolgsgeschichte

Im Folgenden finden sie ausgewählte Projekte in diesem Bereich.

Innovative Technologien in Zusammenarbeit mit einem Fintech lösen das Problem der Bewertung eines Multi-Milliarden Portfolios

Dies ist die Erfolgsgeschichte einer großen deutschen Abwicklungsbank, die mit der Unterstützung von DEVnet einen weitreichenden technologischen Wandel, hin zu größerer Funktionalität in Bezug auf das Management und die Bewertung eines Multi-Milliarden Euro Portfolios, bestehend aus komplexen Derivaten und strukturierten Produkten, vollzogen hat. Die technologiegetriebene Business-Transformation wurde durch eine starke Partnerschaft zwischen Numerix und DEVnet sowie einem Lösungskonzept basierend auf Numerix CAIL ermöglicht.

Migrating von Numerix CrossAsset XL nach CAIL

Implementierung eines CVA-Trading-Desks für die Treasury Abteilung als interne Dienstleistungseinheit

Diese ermöglicht ein Portfoliomanagement in Echtzeit sowie Pre-Deal-Checks, um schnell auf Marktveränderungen reagieren zu können. Diese beinhalten adäquate Preis- und Margenberechnungen, bei denen interne und externe Anforderungen berücksichtigt werden – insbesondere Marktnähe und Akzeptanz von entsprechenden Handelsabteilungen für Risiko-adjustiertes Pricing von standardisierten und exotischen Derivaten (inkl. CVA, DVA und FVA).

Referenz CVA Trading Desk

Lang andauernde Partnerschaft mit Forschungseinrichtungen und Softwareanbietern

Kontakt

Dr. Steve Maskaleut

Dr. Steve Maskaleut

Rupert Hughes

DEVnet GmbH
Nördliche Münchner Straße 14a
82031 Grünwald
Germany

Postadresse:
Postfach 330611
80066 München
Germany

Kontakt

Kontakt

* optional

Technologien

  • Numerix Cross Asset Integration Layer (CAIL)
  • Numerix Cross Asset Excel (CAXL)
  • Numerix OneView
  • Numerix Cross Asset Server (CAS)
  • Numerix Template Studio
  • Cross Asset Library
  • High Performance Computing

Methoden & Kompetenzen

  • Business Analytics
  • Front to Back Integration
  • Handelsanalyse
  • Risikoanalyse
  • Risikomanagement
  • Marktdaten
  • Alle Anlagekategorien
  • Portfolio-Analyse
  • Stochastische Modelle
  • Multi Curve Pricing Framework
  • Numerische Methoden
  • Data Science
  • Data Analytics
  • Machine Learning
  • Prognose und Simulation
  • Optimierungsmethoden
  • Derivative
  • Valuation Services
  • Quant Development
  • Migration Methods
  • xVA, CVA, DVA, FVA
  • Model Validation
  • Market & Counterparty Risk
  • CRR, CRD, MAD, MAR
  • EMIR, REMIT, MiFID II, MiFIR
  • IFRS, IFRS9, FRTB, MaRisk